은행의 리스크 관리 present condition
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작성일 22-10-22 23:56
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은행의 리스크 관리 present condition에 대한 글이며,Ⅰ. 운영리스크 자본량 측정(測定) 방법 등에 관한 글입니다.
Ⅰ. 시장리스크 관리 업무 scope
Ⅱ. 시장리스크 관리 Process 및 한도관리
Ⅲ. 시장리스크 관리 프레임웍
Ⅰ. 운영리스크 자본량 측정(measurement)방법
Ⅱ. 외부/외부 손실 데이터
Ⅲ. 시나리오 分析
Ⅳ. CSA(Control Self Assessment
Ⅴ. KRI
Ⅵ. 保險(보험)
• 당행은 내부, 외부, 시나리오 데이터를 기반으로 손실 분포법(LDA)과 시나리오 分析법 모두를 유기적으로 포함하는 방법론을 채택함
• 기초 가본량을 CSA와 KRI의 질적 조정 바영후, 保險(보험) 효능로 인한 위험 경감을 통해 운영리스크 자본량을 산출함
Ⅱ. 외부/외부 손실 데이터
• 기초지표법
◦ 장점(長點)
- 계산이 편리함
◦ 단점
- 총수익이 클수록 높은 규제 자본량 산출
- 운영리스크와 연관성이 낮음
- 은행 속성 을 반영하지 못함
• 운영표준법
◦ 장점(長點)
- 비교적 산출이 편리함
- 은행의 영업속성 이 부분적으로 반영
◦…(drop)
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은행의 리스크 관리 present condition
은행의 리스크 관리 현황에 대한 글이며,Ⅰ. 운영리스크 자본량 측정방법 등에 관한 글입니다.
